Tópico: Bandas de Bollinger com o filtro ADX Embora eu esteja certo de que existem casos em que o ADX melhora o desempenho dos sistemas de tendência, em geral, eu encontrei maior sucesso com esse indicador como um filtro para sistemas de reversão média. Aqui tomamos o sistema de banda Bollinger de reversão média anteriormente usado e substituímos o filtro de média móvel de 200 dias por ADX. Isso remove o viés direcional ou tendência seguinte e substitui-lo por um filtro que se destina a garantir uma condição de mercado não-tendência. Além disso, ao contrário de sair com os lucros na média móvel de 20 dias, este sistema irá sair com base em uma porcentagem do valor dos ativos no momento do início do comércio. Como certos ativos são mais voláteis do que outros, vamos definir as saídas stop loss e lucro em 2,5% do nível de entrada para o E-mini SampP 500 e cruzes de ienes japoneses. Todos os outros instrumentos usarão um movimento de 1,25% como critério de saída. Usando CQG, o código de programação para um sistema de reversão de média de bandas de Bollinger com filtro ADX é escrito desta forma: Entrada Longa: Fechar () 1 XBELOW BLO (, Sim, 20,2) 1 E ADX (, 9) 1 lt 20 Long ExitCondition 1 set Preço do campo para: EntryPrice (, 0, All, ThisTradeOnly) (. 0125 EntryPrice (, 0, All, ThisTradeOnly)) Long ExitCondition 2 conjunto Preço campo para: EntryPrice (, 0, All, ThisTradeOnly) (, 0, All, ThisTradeOnly)) Entrada Curta: Fechar () 1 XABOVE BHI (, Sim, 20,2) 1 E ADX (, 9) 1 lt 20 Mean Reversion Systems 81 04Weissman073088 10/6/04 11:18 AM Page 81 Short ExitCondition 1 definir o campo Price para: EntryPrice (, 0, All, ThisTradeOnly) (. 0125 EntryPrice (, 0, All, ThisTradeOnly)) Short ExitCondition 2 set Preço do campo para: EntryPrice (, 0, All, ThisTradeOnly) Propriedades de Estratégia Um mesmo sinal de direção - Não faz nada Um sinal de direção oposta - Não faz nada Permanente Parar Perda - Nenhum Permanent Take Lucro - Nenhum Break Even - Nenhum Abertura Ponto de Posição Barra de Abertura Entrar no mercado no início do bar Preço base - Abertura Aberta Condição Lógica Melhor Bandas de Bollinger A barra abre abaixo da Baixa Banda após abertura acima dela Método de suavização - Simple Base price - Close Period - 20 Multiplicador - 2.00 Utilizar o valor da barra anterior - Sim Condição da Linha de Abertura ADX O ADX cruza a linha de Nível para cima Método de alisamento - Exponencial Preço base - Barra de intervalo Período - 9 Nível - 20 Utilizar o valor da barra anterior - Sim Ponto de fecho da posição Conta Percentar Parar Limitar o risco Porcentagem da conta Porcentagem da conta - 2 Como faço para fechar em um 1,25 moveTales From The Trenches: Um Simple Bollinger Band Strategy Chart por StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a Bollinger Band inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Sinal de que o estoque estava em território sobrevendido. Nossa estratégia Bollinger Banda simples chama para um fim abaixo da banda inferior seguido por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes iria entrar em suas posições. Este transformaram para ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda inferior. Daquele dia em diante, a Intel subiu todo o caminho além da banda Bollinger superior. Este é um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. Enquanto o movimento de preços não foi importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando para lucrar com. Exemplo 2: Bolsa de Valores de Nova York (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando ele quebrou a banda Bollinger inferior 12 de junho de 2006. Gráfico por StockCharts NYX era claramente em território oversold. Seguindo a estratégia, os traders técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. NYX fechou abaixo da Banda Bollinger inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do limite Inferior para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto as Bandas Bollinger ajustar para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entrassem imediatamente antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Apenas como no exemplo precedente, havia ainda vender a pressão no estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da banda Bollinger inferior indicou uma condição de sobre-venda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda inferior como ele marchou para cima em direção à banda superior. Montando a faixa para baixo Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e este não é definitivamente nenhuma exceção. Nos exemplos a seguir, bem demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você encontrará que o preço continua seu declínio como ele monta a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Banda Bollinger inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia chamou para uma compra no estoque o próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este foi um pouco incomum em que a pressão de venda causou o estoque para ir pesadamente. A venda continuou bem passado o dia em que o estoque foi comprado eo estoque continuou a fechar abaixo da banda inferior para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda foi mais eo estoque voltou e voltou para a banda do meio. Infelizmente, por esta altura o dano foi feito. Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger inferiores em 21 de dezembro de 2006. A estratégia chama para a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tomar o estoque para baixo, onde atingiu um intraday baixo de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi entrado. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que foram incapazes de suportar uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto. Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro. Durante o selloff não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobre-vendidas. Estas circunstâncias foram corrigidas rapidamente enquanto os estoques dirigiram para trás para a faixa média de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai acabar. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo de NYX, o estoque escalou undaunted depois que fechou abaixo da faixa mais baixa de Bollinger uma segunda vez. A estratégia nos colocou corretamente nesse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda inferior e recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram a mais pressão de venda e montou a banda inferior para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple e IBM virou e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a andar a banda mais baixa é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos negócios ruins, mas ainda não teria tirado você dos que funcionou. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Sumário Comprar na ruptura da banda Bollinger inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em cada cenário, a ruptura da banda inferior estava em território sobrevendido. O timing das negociações parece ser a maior questão. Estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesado. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novos baixos e continuar em território sobrevendido. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que vai continuar a andar a banda inferior para baixo e fazer novos mínimos. Uma unidade que é igual a 1 / 100th de 1, e é usada para denotar a mudança em um instrumento financeiro. O ponto de base é comumente. O regulamento do Conselho da Reserva Federal que governa contas de dinheiro do cliente eo montante de crédito que as empresas de corretagem e. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. All stock. Bollinger Bands amp ADX Esta lição pode ser impresso - veja abaixo Se há uma coisa que um comerciante gostaria de saber com certeza, seria como identificar o fundo ou o topo de uma tendência. Por mais simples que pareça, é mais fácil dizer do que fazer. Tentar determinar se uma determinada onda do mercado é completa ou apenas um retracement na tendência maior se transforma mais de uma arte do que de uma ciência. Em tais situações, o uso de múltiplas fontes de confirmação ajuda a evitar os sinais falsos potenciais e preserva nosso capital apenas para aquelas situações que nos proporcionam o risco mais favorável para recompensar cenários. Mantendo isso em mente, vamos usar dois indicadores muito diferentes ndash Bollinger Bands eo ADX - para formar um método que deve ajudar-nos a ldquocatch uma faca falling. rdquo Bandas Bollinger é um indicador que permite aos usuários comparar a volatilidade e fornecer uma relação Definição de alto e baixo. O indicador consiste em três bandas que geralmente abrangem a maioria da ação de preço: Uma média móvel simples no meio Uma banda superior (SMA plus 2 desvios padrão) Uma banda inferior (SMA menos 2 desvios padrão) A interpretação básica das Bandas de Bollinger é que Preço tende a permanecer dentro das faixas superior e inferior. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade, as bandas de Bollinger se ajustam às condições de mercado. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam (afastam-se da média) e, em períodos menos voláteis, as bandas se contraem (se aproximam da média). O aperto das bandas é freqüentemente usado por traders técnicos como uma indicação precoce de que a volatilidade está prestes a aumentar acentuadamente. Características das bandas de Bollinger: As mudanças bruscas de preços tendem a ocorrer depois que as faixas se apertam à medida que a volatilidade diminui. Quando o preço se move para fora das faixas, uma continuação da tendência atual é implícita. Bottoms e tops feitos fora das bandas seguidas por bottoms e tops feitas dentro das bandas exigem uma inversão na tendência. Um movimento que se origina em uma banda tende a ir todo o caminho para a outra banda. Esta observação é útil quando se projetam metas de preços. Baseado nestes, um pode ir por muito tempo ou comprar o mercado abaixo da faixa mais baixa ao vender curto o mercado acima da faixa superior. No entanto, isso pode se tornar uma proposta perigosa se o mercado desenvolve uma forte tendência, eo preço começa ldquowalking o bandrdquo criando novos níveis de preços extremos. Para contrariar esta desvantagem das Bandas de Bollinger, podemos usar o indicador ADX. O indicador ADX mede a intensidade da tendência atual, aumentando durante estados extremos de tendência e caindo à medida que o mercado se retrai em um estado ligado ao intervalo. A linha de ADX tem vantagens definidas porque filtra para fora muitos dos sinais falsos do oscilador que são dados freqüentemente cedo em um movimento. Quando o ADX começa a subir de um nível baixo, ele sinaliza o início de uma tendência. A tendência é confirmada, quando o ADX subiu acima do valor 20-25. Quando o ADX atingiu um nível de sobrecompra de 40-50 e começa a consolidar ou desativar, ele sinaliza o final da tendência atual. Um declínio do ADX sinaliza a consolidação ou a indecisão do mercado. É esta última característica do ADX que vamos combinar juntamente com as bandas de Bollinger. Se estamos à procura de uma tendência de baixa até o final, procuraríamos preço para empurrar fora da banda Bollinger inferior, atingindo um nível de sobrevenda extremo. Isso por si só pode não ser a confirmação de que a tendência ficou sem força. Mas neste ponto, se o ADX começa a diminuir de seus valores de sobrecompra, então temos uma melhor probabilidade de a mudança de momento. O mercado atinge então ldquoa torneamento crítico pointrdquo como o ADX volta para a desvantagem, enquanto o preço cai abaixo da faixa inferior Bollinger. Isso indica que, embora o mercado tenha conseguido um estado relativamente sobrevendido, a força interna da tendência enfraqueceu e agora tem uma menor chance de continuar menor. Vamos observar o uso desta estratégia no seguinte exemplo de gráfico O primeiro exemplo marcado como circle.1, prova a eficácia desta técnica. Preço tinha sido em uma tendência de baixa, e tivemos um retracement com um fim dentro da banda inferior. Por si só, este deve ter sido um bom sinal para ir muito tempo. Mas se observarmos o ADX, ainda não atingiu a área de sobrecompra, indicando que ainda há algum impulso na tendência de baixa. E certamente o suficiente, este acabou por ser um retracement menor com preço retomando a tendência de baixa. Tivemos uma situação semelhante (no círculo2) apenas desta vez o ADX tinha atravessado para a zona de sobrecompra extrema, e tinha começado retracing para baixo, indicando a tendência tinha enfraquecido. Uma vez que havia a forma de confirmação necessária o ADX, poderíamos entrar um comércio longo na barra de preços que faz com que o ADX para atravessar a linha 40 para a desvantagem. A parada deve ser colocada abaixo da baixa da barra de preços que violou a faixa inferior, e nós fixamos nosso objetivo de preço na faixa superior. Como se verificou, este comércio não deu muito de um movimento, como nós saímos assim que o preço atingiu a faixa superior. A parada também foi segura como o lentamente fez o seu caminho para a banda superior. Tivemos uma situação semelhante no círculo.3, onde a quebra da banda inferior foi confirmada pelo ADX atingindo seu nível de sobrecompra. Seguindo nossas réguas, nós tivemos um outro comércio longo confirmado. Se olharmos para as situações 4 e 5, a ruptura da banda superior foi seguida por uma inversão de preço, mas ignoramos esses negócios, já que o ADX está absolutamente em seus níveis mais baixos e as bandas de Bollinger são planas, indicando que o mercado está em uma Não tendência estado. Nesses casos, não entramos em um comércio como não sabemos quando e onde o preço está indo. Assim, com o uso adequado desta técnica pouco e uma boa quantidade de paciência e disciplina, podemos tirar proveito dessas configurações freqüentemente ocorrendo. Baixar a versão em PDF para impressão Clique direito e quotSave Target Asquot As informações, gráficos ou exemplos contidos nesta lição são apenas para fins ilustrativos e educacionais. Não deve ser considerado como um conselho ou uma recomendação para comprar ou vender qualquer segurança ou instrumento financeiro. Nós não e não podemos oferecer conselhos de investimento. Para mais informações, leia o nosso aviso legal.
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