Martingale Método de negociação Se existe um sistema de negociação ou abordagem que tende a acender conflito feroz dentro da comunidade comercial, então talvez nada vem tão perto quanto o método de negociação Martingale. É talvez devido ao fato de que a abordagem Martingale para negociação é baseada em probabilidades e chance do que qualquer outra coisa. Então, o que é este método comercial martingale e você deve estar usando-o Leia este artigo para formar sua própria opinião. O que é Martingale Martingale é uma teoria de probabilidade do jogo justo que foi desenvolvida por um matemático francês, Pierre Levy no século XVIII. Sem ficar muito técnico, a partir de uma perspectiva de negociação, Martingale abordagem envolve dobrando-se cada vez que uma perda é incorrido. Tomando o exemplo de uma simples cabeça e cauda do flip moeda, em uma abordagem Martingale, cada vez que há uma perda, a próxima aposta é dobrada, na esperança de recuperar as perdas, bem como ganhar um acima da perda. Como você pode ver a partir da definição básica de Martingale, pode ser uma forma muito rentável, mas muito arriscado para o comércio dos mercados financeiros. A abordagem Martingale de negociação é mais popular com o jogo, especialmente com Roleta, onde as chances de bater um vermelho ou preto são 50 50. Então, para definir Martingale de uma abordagem de negociação forex, não é nada, mas um processo de média de custo, onde a A exposição é aumentada (duplicou) na perda de comércios. Apesar dos riscos colocados pelo método de negociação Martingale, há um bom número de seguidores a esta estratégia de negociação. É provavelmente o melhor para ilustrar a maneira Martingale de negociar com um exemplo simples. Lembre-se, que dobramos (ou dobramos nossas apostas) durante um comércio perdedor. Para este exemplo, vamos supor que um trader tem 100 em ações e riscos não mais de 10 negociação do EURUSD. Explicando a tabela acima: Uma longa ordem foi colocada, arriscando 10. Supondo que o lucro da tomada foi de 10, o comércio atingiu o seu nível de TP, de modo a equidade dos comerciantes cresce para 110. Uma longa encomenda foi colocada, com risco de 10. Aqui, Perda foi atingido, de modo que o patrimônio está de volta para 100 A ordem curta foi colocado, mas porque o comércio anterior foi uma negociação perdendo, o risco é dobrado para 20. Esta ordem curta resultou em uma perda stop de -20, Até 80 A longo pedido foi colocado eo risco é dobrado de 20 para 40. Desta vez, o alvo foi atingido, e resultou em um lucro de 40, tendo a equidade de 80 a 120. A partir da tabela acima, agora é mais fácil Para entender que, se o comerciante atingiu uma série de negociações perdendo, a sua equidade teria sido queimado. O que traz a questão, o que acontece se você usar a estratégia de negociação Martingale para um par de moedas ou instrumento onde há uma tendência claramente estabelecida Claro, neste caso, os resultados seria impressionante. No entanto, tal abordagem também não é nula de riscos. Em essência, ele é governado por quão perto seu stop loss é, ou o montante que você está disposto a risco / perder se o comércio virar contra você. Vamos olhar para a estratégia de negociação Martingale com outro exemplo. EURUSD está atualmente em 1.30. Neste exemplo, observe como a entrada de comércio foi dobrada cada vez que o preço caiu em 5 pips. Enquanto o montante total de risco era -15, quando o preço voltou a 1.2995, o ganho de 20 conseguiu compensar a perda e também dá ao comerciante um extra de 5. Mas a ilustração acima é um exemplo de melhor caso. Imagine se a tendência mudou e o EURUSD de repente começou a cair mais baixo. Nesse caso, a maneira Martingale de negociação teria drenado muito a equidade dos comerciantes. O take-away importante do exemplo acima, é o movimento de preços em si. Idealmente, se um comerciante foi longo em 1,3 e preço caiu para 1,2995, teria resultado em uma redução de -5 ações. No entanto, graças à abordagem Martingale, apesar do preço ser menor do que a primeira entrada, o movimento 5 pip conseguiu converter o comércio em um comércio vencedor, enquanto ao mesmo tempo aumentar o patrimônio líquido por 5, apesar do preço ser 5 pips inferior ao Entrada inicial. A maneira Martingale de negociação forex, na teoria funciona. No entanto, para que isso aconteça, os comerciantes precisam ter uma eqüidade ilimitada, que é algo que não funciona muito no mundo real. Usando Martingale (ou dobrando para baixo) dentro de sua análise Embora o sistema comercial puro martingale é algo que não é aconselhável para ações de menos de 5000, a abordagem de duplicação pode ser aplicada para aumentar os lucros dentro das estruturas de uma negociação pré-determinada sistema. Mas para que isso aconteça, os comerciantes precisam ter um nível muito elevado de confiança e experiência de negociação nos mercados de forex. Veja o exemplo abaixo: Aqui, aplicamos uma estratégia de escalpelamento de ação de preço simples do método de quebra de linha de tendência. Depois que uma primeira posição curta foi iniciada perto da baixa da vela formada abaixo de 38,2, o preço movido contra o viés. Depois de um movimento de 10 pips contra o comércio inicial (comércio 1), o segundo comércio é iniciado com 2 lotes (dobrou do comércio anterior de 1 lote). Com o preço-alvo para ambos os comércios sendo o mesmo, os resultados são muito negociados. Se você simplesmente tomou o primeiro comércio, sem Martingale, o lucro total para este comércio teria sido 15. Se você usou a abordagem Martingale, você teria feito um adicional de 50. Os riscos naturalmente para tal abordagem seria diferente, em comparação Para uma abordagem simples de negociação. Supondo que as paradas para o comércio de curto estava em 1,02, o risco com o primeiro comércio teria sido de 27, enquanto que com a forma martingales de dobrar para baixo, haveria um risco adicional de 34 É fácil entender que, enquanto Martingala método de negociação Potencialmente aumentar os lucros, os riscos também são igualmente os mesmos. Riscos muito elevados Para ser bem sucedido com a negociação da abordagem martingale, os comerciantes precisam ter uma boa estratégia de gestão de risco no lugar, juntamente com uma empresa de fundo em análise técnica e familiaridade com um sistema comercial que eles use. Does o sistema martingale realmente funciona Então Você dobra 5 vezes. Se o quinto comércio perde, você está para baixo 124816 31 unidades. Então, aqui estão suas escolhas: a) Cortar suas perdas, e reverter para um tamanho de posição de 1 unidade. Agora você tem que fazer uma seqüência de 31 vitórias para compensar por 5 perdas anteriores OU b) Double novamente, e risco de ser baixo 3132 63 unidades, mas pelo menos ele só terá 1 vitória para compensar as 5 perdas. Mas se você continuar a dobrar com cada perda, ele só terá uma raia de perder o suficiente para explodir sua conta. Aumentar o tamanho da posição para recuperar as perdas é o jogo. Nenhum método de dimensionamento de posição pode dar a sua negociação uma vantagem. Somente um sólido conhecimento de como os mercados operam, e formando um método adequado de entradas e saídas em torno desse conhecimento, pode conseguir isso. Dito isto, não há nenhuma lei contra o uso de forex como um veículo para o jogo. Mas você precisa decidir com cuidado que tipo de riscos você está disposto a tomar. Sua uma decisão pessoal. FWIW, eu postei sobre Martingale em mais detalhes aqui. Obrigado pela resposta. Por exemplo i depositar US 10000 e começar com 0,01 lote (10 cent / pips). Eu penso que seu enought da economia para trocar esta estratégia. O que você acha que é possível usar esta estratégia para eur / gbp ou eur / chf par Qualquer um usando martingale estratégia poderia dar explicação também. obrigado. Re que pares, Martingale é uma estratégia de apostas (dimensionamento), não uma estratégia de negociação, por isso não faz diferença. Você pode usar diferentes estratégias de entrada e saída para explorar diferentes comportamentos de preços em diferentes pares, mas isso não tem nada a ver com dimensionamento. Quanto menor for seu tamanho inicial em relação ao seu capital total, mais duplica sua conta sobreviverá. Mas você está prejudicando seus retornos exponencialmente. Como um exemplo MUITO ÁSPERO: Trader A: conta 10.000. Tamanho inicial do lote 0,01. Um comércio por dia, lucro tomado em 10 pips. Retorno anual 1 por dia x 250 dias de negociação por ano um retorno de 2.5 em uma conta de 10.000. Risco de partida por comércio 10 pips 1. Assim, a conta pode sobreviver 1248163264128256512102420484095, isto é, 12 perdas consecutivas. A probabilidade de 12 perdas consecutivas, dentro de qualquer seqüência comercial de 250, com uma taxa de 40 vitórias, é de 41 (veja a tabela anexa). Operador B: conta 10.000. Tamanho do lote inicial 0.1. Um comércio por dia, lucro tomado em 10 pips. Retorno anual 10 por dia x 250 dias de negociação por ano um retorno de 25 em uma conta de 10.000. Começando risco por comércio 10 pips 10. Daí a conta pode sobreviver 10204080160320640128025605110, ou seja, 9 perdas consecutivas. A probabilidade de 9 perdas consecutivas, dentro de qualquer seqüência comercial de 250, com uma taxa de 40 vitórias, é de 91. Vamos supor que as taxas de vitória de ambos os comerciantes é de 40 (para scalping movimentos 10 pip, por exemplo, será um pouco menos de 50, Devido ao spread). Você acha que qualquer uma dessas equações representa uma equação aceitável - 2,5 retorno anual, com uma probabilidade de 41 de retirada irrecuperável no primeiro ano - 25 retorno anual, com uma probabilidade 91 de retirada irrecuperável no primeiro ano Dito de outra forma, é Vale a pena inválido retorna por 10 vezes, quando o risco de ruína é apenas um pouco mais do que dobrou Claro, esses números são apenas um guia áspero, e eles assumem 10 pip scalping, nenhuma estratégia de entrada / saída real, 1 comércio por dia, Nenhuma composição de vitórias / perdas, etc Mas espero que eles ilustram o tipo de pensamento que você precisa para realizar antes de colocar dinheiro na linha. Nota de rodapé: os valores na tabela são arredondados para a porcentagem completa mais próxima. Assim, as áreas amarelas significam gt 99,5 e lt 0,5, respectivamente. O cálculo pressupõe que não existe qualquer nexo de causalidade entre os negócios, ou seja, que cada negócio é um evento independente. Este cenário: As tendências são mais fortes no início (que é uma coisa que distingue negociação de casinos), e, eventualmente, inverte, então parece-me Uma estratégia de dimensionamento de posição com base no que proporcionaria uma vantagem. Portanto, vamos supor que um sinal de tendência é gerado em um gráfico e comparar duas estratégias para o mesmo comprimento de uma tendência: 1) Diminuir o tamanho do lote à medida que a tendência continua: a) .4, TP 50p b) .3, TP 50p c). 2, TP 50p d) .1, TP 50p e TP a cada 50p até que a tendência reverta Se uma das opções acima perder, 2 opções produzirão resultados viáveis: a) continuar diminuindo o tamanho do lote até o sinal de reversão. B) fechar comércios e recomeçar novamente com .4 quando novo sinal de reversão é gerado. 2) .1 tamanho do lote apenas durante toda a tendência. Assim, para 1: 1) terá um lucro muito maior. 2) quaisquer perdas terão alta probabilidade de ser mais do que compensou na próxima tendência. 3) se usar 1, a opção a, e .4 comércio perde, ainda terá lucro no final se os negócios restantes durante essa tendência são rentáveis. 4) quaisquer perdas não terão um efeito de comércio quotdeathquot como com uma estratégia martingale. O TP de 50p usado, com tamanho de lote inicial de 0,4 (e tamanhos de lote inferiores subseqüentes) são arbritárias e são usados apenas para fins de comparação. Commercial Member Registrado em Mar 2018 52 Posts Há um par martingale EAs lá fora, que você pode colocar em uma conta demo e deixá-lo correr para ver como ele funciona. Aqui está um que não é uma martingala soprado cheio mas como o mesmo efeito na conta se não trabalha. Power SM Hanover, Como sobre este cenário. O que você está descrevendo é um tipo de pirâmide, em vez de Martingale. A resposta é que o sucesso dependerá de quão bem você é capaz de escolher tendências e (como em todos os métodos) com que precisão você ajustar sua posição (ou neste caso, adicionar posições) em relação a reversões de preços. Uma pirâmide não é nada mais do que um grupo de negócios de componentes individuais. Cada um desses negócios deve ser rentável em equilíbrio em seu próprio direito. Caso contrário, está minando a linha de fundo geral. Simplesmente adicionar posições com base no fato de que o comércio existente é lucro não funcionará em si mesmo. Se um método de pirâmide é rentável em equilíbrio, isso é por causa da maneira em que sua exploração da natureza tendência do mercado, não por causa do MM. A prova reside no fato de que se o preço era uma caminhada completamente aleatória, CADA método teria uma expectativa de zero. Daí o sucesso de qualquer método depende, em última análise, de quão precisamente ele explora ineficiências no comportamento dos preços. Eu incluí alguns exemplos específicos do raciocínio por trás da pirâmide em meu post aqui. Membro Comercial Juntado em Jul 2008 562 Posts Segredo 1) O capital deve ser suficiente para aceitar maxDD, maxDD é o preço máximo antes de encontrar Good Entry (GE). Segredo 2) Os sinais de entrada devem ser um Edge. Significando não mais que 5 entrada errada (NÓS) antes que o preço encontre GE. Contanto que você pode encontrar ambos segredo, você pode com segurança use martingale EA em Forex, mas é claro que nenhuma garantia. Segredo 3) Você deve banco em determinado ganho alvo até 100 ganho. Então você vai ser considerar ter uma martingale Edge EA. Eu encontrei meu martingale de Edge às vezes há. Segredo 4) Mantenha seu segredo seguro. Cadastrado em Sep 2006 Status: Chasing Trends 2.350 Posts martingle falha, a média de obras. Martingle funciona em um modelo que dupla levantamento de média funciona em um modelo que constrói posições horas extras para atingir um limite desejado. Dois conceito muito semelhante, mas com muito diferente de modelagem de risco Segredo 1) O capital deve ser suficiente para aceitar maxDD, maxDD é o preço máximo ir antes de encontrar Good Entry (GE). Segredo 2) Os sinais de entrada devem ser um Edge. Significando não mais que 5 entrada errada (WE) antes que o preço encontre GE. Contanto que você pode encontrar ambos segredo, você pode com segurança use martingale EA em Forex, mas é claro que nenhuma garantia. Segredo 3) Você deve banco em determinado ganho alvo até 100 ganho. Então você vai ser considerar ter uma martingale Edge EA. Eu encontrei meu martingale de Edge às vezes há. Segredo 4) Mantenha seu segredo seguro. (1) O que acontece se você receber 6 ou mais Entradas Erradas consecutivas antes de obter o ganho de 100 necessários para o banco de seu alvo (2) Se você banco seu alvo, não significa que há menos dinheiro na conta, para sobreviver mais tarde (3) Se os sinais de entrada fornecem uma vantagem, por que não simplesmente trocar tamanhos de posição consistentes e eliminar o risco que aludei em (1) você pode usar com segurança martingale EA no Forex, mas é claro que não existe garantia (4) Se não houver nenhuma garantia, então como você pode dizer que você pode usar com segurança martingaleAWESOME: Double Martingale estratégia de negociação forex Double Martingale estratégia de negociação forex Aqui está uma estratégia de martingale dupla me deparei em broker-forex. fr. É uma variação da estratégia Sure-Fire forex Hedging. Por exemplo, e em referência à imagem abaixo, você compraria 1 lote (indicado com B1) com a idéia de que ele vai subir. Mas você também vai vender um lote (em S1, que é o mesmo preço que o preço de compra), ao mesmo tempo, no caso de o preço cai. Em seguida, siga o diagrama. Quando uma martingala pára, o outro assume. Esta estratégia pode ganhar pips durante os períodos onde o preço está variando. Como suas transações vencedoras exigem apenas um lote adicional para ser colocado em jogo, ele doesnt realmente fazer muita diferença em relação ao martingale outros. Há sempre um risco para a primeira martingala durante períodos de alcance (períodos de consolidação planos), mas este risco é atenuado pelos pips que você está ganhando a partir da segunda martingala Cada seta um comércio vencedor deve ser testado usando várias configurações. Se alguém pode programar uma EA, deixe-nos saber, esta estratégia parece incrível A única desvantagem é que você precisa para gerenciar 6 posições de uma só vez (o inicial 2 posições 2 comprar posições de parada 2 vender posições de parada (as últimas 4 posições são de modo que quando Seu lucro de tomada e níveis de perda de parada são atingidos suas próximas ordens são acionados.) QuotAnything vale a pena ter vale a pena ir para - todo o caminho. quot - JR Ewing
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